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第3回 アルゴリズム設計 

システム設計について考えていくことにする。

ひとまず、売買サインについてはブレイクアウト

を検出するところから始まる。

 

フローチャート

システムのフローをざっと書いてみた。

まず相場データの更新を行い、次にテクニカル解析を実施する。

売買サインが出なければ、これを繰り返す。

これを第1のループとする。

 

次に売買サインが出たら、新規の注文を入れる。

注文が約定するまでの間、第2のループを形成する。

 

注文が約定したらストップロスオーダーを入れる。

このときストップロスオーダーと同時に、逆ポジションの注文も

同時に入れておく。

 

変動の激しさに対応するために、この注文はすべて

IF?DONEオーダーで行う。

 

 

次はいかに利益確定を行うかである。

上からの続きである。

このループでは既にポジションを確定しているので、

利益・損益をチェックすることが重要である。

もし、利益が目標に達したか、ロスカットにかかった場合は

決済を行う。

 

またテクニカル解析側から、反対の売買サインが出た場合には、

現在値を目標値に修正して、同じく決済を行う。

 

万一、ストップロスオーダーが掛かった場合にも、

プログラミング売買の方で、既に反対ポジションが

確保されているはずなので、どっちのポジションであっても

それは気にしない。

 

そして、現在のポジションがなくなれば

また最初のループに戻るのである。

 


 

 

よくよく考えてみれば、ポジションっていうのは所詮2つしかありえないので、

プログラムを書こうとすると、しばしば頭の中がこんがらがってしまう。

もっと、簡単になるよ!っていうこともあるのであるが、

今のところは、この設計図に基づいてプログラミングを行うことにする。

 

フローチャートをしっかり書いておくことは、

全体のシステム設計には重要である。

 

 

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第6回 マルチタイムフレームについて 

皆さんいかがお過ごしでしょうか?

 

11月を目前にして、紅葉のシーズンを楽しみたいかたも

いらっしゃるんではないでしょうか?

 

かくいう私も、今年は山登りに目覚めて、京都の嵯峨野、清滝、高尾、鞍馬、東山などの

山々を駆け巡ってきておりました。

 

紅葉の楽しみ方とは?

それはそれは人それぞれあるんでしょうねえ・・・

 

今回はそんなことと関連つけながら、テクニカル解析について

お話してみたいと思います。

 

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マルチタイムフレーム

 

よくいうことですが、チャートを見るときにも

長期、中期、短期の足を使って総合的に判断しなさいと言われます。

 

物事を見るときの視点というのは、大きなところから見て

小さなことを見ていくのが大事ということです。

 

井の中の蛙ということわざがありますが、

まさに、それが非常に大事ということですね。

 

最近、システムトレードのテクニカル指標で話題になってきているのが、

いわゆるマルチタイムフレームという奴です。

 

マルチタイムフレームを使うことで、単なる短期的な戻りを、本格的な反転局面と

間違えないようにするのに、有効な方法らしいです。

 

こちらのブログにも示されています。

 

例えるならば、つまり、それは

C5CFB7EEB6B6A1A1B9C8CDD5

森を見て

11

木を見て

BD5BRS_051124_01

葉を見る

 

という風な、紅葉の楽しみ方に通じるものがあるのでないかと思います。

 

相場においても、徐々に色付く、山々を味わうような

そんなゆとりを持っていたいものです。

 

テクニカル解析では、

長期、中期、短期について、

相場を見ていくというのが、重要なポイントとなります。

 

 


 

 

さてさて、ここからは

MT-BREAKOUTにおける、マルチタイムフレームについて

考察してみたいと思います。

 

マルチタイムフレームについては、エクセル版(新バージョン)のみ対応していますので、

こちらをダウンロードして、ご使用ください。

https://drive.google.com/drive/folders/0B25N1Xc5TfvGR01sQ082LWtacUU

 

マルチタイムフレームで、基準日を二つに設定することができます。

下記の例では、25日を主、20日を副として表示しています。

 

チャートの下半分が売買サインのインジケータになっています。

インジケータの表示は、それぞれ

 濃いピンク 25日

 薄いピンク 20日

となっています。

 

薄いピンクのサインの方が、濃いピンクのサインに比べて、

出現時は早く、消灯時は遅くなっています。

 

これらの両方を見ることで、サインの確度を確かめることが出来ます。

短期、長期の両方のサインが一緒に出現する状態が最も確度が高いですが、

サインが出た後での、仕掛けや手じまいでは、手遅れになることもあります。

 

ですので、この当たりの設定は、

各指標ごとに経験的に最適化していく必要がありそうです。

 

最適化については、バックテストというプロセスが重要です。

これについては、また私も勉強中ですので、

何かいい方法がありましたら、またここで紹介したいと思います。

 

 


 

 

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