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第4回 フィボナッチエクスパンション 

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フィボナッチエクスパンション

  

 

4回目ということで、そろそろ本腰を入れて、チャート解析の基本の話を進めていこうと思います。

 

今回はテクニカル解析で重要な考え方に、フィボナッチというものがあるので

このお話をしたいと思います。

 

さてさて、

フィボナッチとは和的にいえば、「黄金分割比」といわれるものです。

 

一応参考になるホームページにリンクを張ります。

詳細はコチラ>>

http://forex.nikko.co.jp/fxrsc/html/tech/1_8.html

 

使い方はフィボナッチ・リトレースメントとフィボナッチ・エクステンションがあります。

リトレースメントとは、和的にいえば、「半値返し」とかいう例のアレである。

エクステンションとは、和的にいえば、「2倍返し」なんていうやつである。

 

株の本を開けると、どこにも書いてありますね。

 

今回はフィボナッチを使ったテクニカル解析の具体的なやり方について

お話いたします。

 

手ごろなチャートソフトが必要になりますので、メタトレーダ(お勧め)をご準備下さい。

http://1969681.blog66.fc2.com/blog-entry-30.html

 

メタトレーダを起動して、テクニカル分析したいチャートを表示させて、

ラインチャート(終値)に変更してもらいたい。

 

メタトレーダのツールバーから、斜め線を選ぶと、チャート上の

2点を結ぶ線が描ける。

ここで

  1. 高い頂点を選んでクリックする
  2. 深い谷底を選んでクリックする

と、次のような感じの線が描ける。

 

これを要領よく結んでいく。

 

このとき、あんまり細かい山や、谷は結んでも仕方ないので

とりあえず適当に飛ばしても良い。

どうせ、後の解釈段階で修正が入るので・・・・

 

そして、一度、4本足チャートに戻して確認してみる。

どうだろうか、チャートの天井と、天底が

捕らえられているだろうか?

 

この段階ではあんまり細かいことを考えないで良いので

あまりにもヒゲが長いところがあったら、

修正してもらっても良い。

 

さてさて、

ここまでは、誰でもなんとなくできるだろう。

 

次の段階からが、アナリシス的な思考を伴ってくるのである。

 

次に先ほどのジグザグのトレンド線に対して

アナリシスラインを入れていく。

 

ジグザグ線の色とは混同しないように、

ちょっと色を変えてみる。

 

入れ方はこうだ。

  • 適当にジグザグ線の左側の点を選ぶ
  • そのジグザグ線の隣のジグザグ線の中点に対して、線の中点を合わせる

ちょっと説明しにくいので、図で確認してほしい。

 

これはいわゆるフィボナッチエクスパンションと呼ばれるラインである。

フィボナッチエクスパンションは、次の高値が確定した段階で

次の安値を予想するものであり、だいたいこの辺りまで戻したなら

次はこのあたりまで下がるんだろうなと、予想を立てるのに役立つラインである。

 

ちなみにメタトレーダのフィボナッチエクスパンションラインでも同じような

チャートが書ける。

 

つまり、先ほどの中点と中点を重ね合わせたラインは

フィボナッチエクスパンションの100%のポイントを示しているのである。

 

さてさて実際のところは次の下降のときに、

ここまで下がると予想するわけであるが、

事実ベースでいうと、そこまでは降りなかった・・・・

 

まるで、そこへ行くな!と

山の神様が警告しているようです。

 

同じように、次の安値の点からアナリシスラインを描くとこうなる。

間違えないように、中点と中点と唱えながら結ぼう。

今度はここまで上がることが予想される点がプロットできるのである。

 

 

今度はおしいところまで上昇しており、そこでまた反転して下落する。

この時、予想の値は実績ベースに微調整することが必要となる。

 

 

修正を交えたら、同様にアナリシスラインを入れていこう。

 

慎重かつ

 

大胆に

 

気ままに。。。

 

このように中点中点を重ねるのである。

 

お次はどうだろうか・・・

だんだんフィボナッチエクスパンション100%を通るように

なってきてことが分かる。

 

ゴールへの道しるべなのか?

神の導きなのか・・・・

知らないけど、アナリシスラインを道しるべに進むべし。

スピリチュアル※を信じて・・・

       

かりかり、

かりかり

 

ってことを、なんとなくやっていくと・・・・

 

じゃーん!

最後にこんなチャートが描けるようになる。

 

細かいことは、いっぱいあるけど、

そこまでは説明していられないので

割愛するけれども、

大体フィボナッチエクスパンション100%を想定していけば

その通りにチャートは動いていることが分かるはずである。

 

結論

チャートの上下に迷わされること無く、

「アナリシスラインを常に意識しよう!」

  1. アナリシスラインを超えたら、過熱気味(ダマシ)を疑う
  2. アナリシスラインの前に反転したら、強烈な反対勢力を疑う

ってな感じです。

 

ちょっと今回は説明自体に疲れました。

 

後半、5合目ぐらいから私だけ、一気に頂上まで行きました。

 

途中で下山された方。。。

迷い道にご用心を

山の日暮れは早うございます。

 

ご注意下さい。

 

こんなのや。。。。

 

こんなのに。。。


無事に下山された方は、

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第3回 チャートとはどんなもの? 

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皆様、テクニカル講座の方はいかがでしょうか?

おかげさまで、ブログのアクセス数も徐々に増えてきているようで

執筆する私も、熱が入ってきました。

 

さてさて、今回で3回目ということもあり、

もっと玄人っぽい内容に踏み込んで行きたいと考えています。

 

今回は「テクニカル解析」の前に

「チャート」ということを、お話したいと思います。

ここからは、何の本にも書いていない

独自論になりますので、他言されないように

お願いいたします。

 

 


 

チャートとは?

ここに日経平均の4本足の株価チャートがあります。

よく見るチャートですね。

 

これは4本足というチャートで、日本人のみが好んで使うチャートです。

 

しかしながら、テクニカル解析を行う上では、

4本足は多くの情報を含んでいます。

 

もっと簡素化するために、一日の終了ベースで考えたいと思います。

ラインチャートに切り替えました。

 

実にすっきりしていますね。

さて、ここからあれやこれやと思惑を交えながら、解析していくわけですが・・・・

 

にらめっこしていると、なにやら下記の写真に似ていると思いませんか?

そうです。

です。

 

チャートというのは山みたいなもので、相場と言うのは

実に登山みたいなものなのです。

 

目の前に立ちはばかる、マーケットという山に、トレーダは勇敢に立ち向かっているのです。

山の上にはいったい何がありますか?

 

もちろん。。。

お金

・・・非常に現実的ですが、大事だと思います。

 

・・・いいですね、頂上を目指して夢が膨らむ、そんな感じです。

 

野望

・・・天下統一という野望を抱いていた時代もありました。

 

いろんな欲望を目指して上っていくんですね。

山へと向かって。

 

山に登るって言っても、常に上っていくだけやないやろー

って、野次馬の声が聞こえてきました。

 

分かりました、下がる場合ですね。

 

そのときは、海にもぐるのか、地底にもぐるのかは知りません。

とりあえず地下の難所に、果敢にチャレンジしている

冒険を想像してみてくださいな。。。

 

なぜ、このような例えをしたかというと、

最近、山に登るのが趣味だからです。

 

って、そんなことかいな?

 

いーえ、違います。

 

山に登るのは、人間が常に抱いてきた大きな夢だからです。

 

さて、山に登ると言っても、山は実は最初は見えないんです。

盲目の登山家ということでしょうか?

今後の先行きが分からないからでしょうか?

 

どっちでも構いませんが、最初は見えなかったものが、

ちょっとずつ進むたびに見えてくるのです。

つまりですねえ。。。。

 

チャートというのは、「結果」なんですね。

ただし、「結果」といっても「偶然の結果」ではなく、「当然の結果」なのです。

 

この場合の原因とは、ずばりいえばファンダメンタルですね。

そういう山だったんですよ、もともとが・・・・

 

もともと決まっている山に対して、夢を抱いて

勇敢に立ち向かう登山家がたくさん押し寄せて

お祭りのような状態なんですよね。

 

過度の期待、夢、欲望、などなど・・・・

 

ただなんとなく、後になって、

この山はあそこが頂上だったんだなあ・・・ とか、

結構低い山だったなあ・・・ とか

みんな夢をおっかけてたんだな・・・って

思い返すんですよね。

 

チャートとはそんな、人の欲望の足跡、みたいなものです。

 

さてさて、今回のお話はここで終わりです。

 

やっと1合目まで来ましたね。

そろそろ、ここでティーブレイクを入れましょう。

(今日は実は、山に登ってないんですよねえ・・・・)

 


 ■ブルーマウンテン100%(100g)/グルメコーヒー豆専門加藤珈琲店(ジャマイカ) 【10P25Sep09】

 

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MT_BREAKOUTの更新 

エクセル版のブレイクアウトインジケータを更新いたしました。


https://drive.google.com/drive/folders/0B25N1Xc5TfvGR01sQ082LWtacUU


0

使用方法はシートに記載しています。

 

主な変更点

  • マルチタイムフレームに対応しました。

 主、副の二つのタイムレンジでブレイクアウトを検出できます。

  • シートを汎用的に使えるようにしました。

 銘柄名を入力すればグラフと保存ファイル名に反映できます。

 

気に入られた方は、お賽銭代わりに、下記のブログ人気投票にご協力下さい。

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第2回 相場のトレンドとは 

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トレンド

トレンドということばを聞いて、何を連想されますでしょうか?

 

ファッションのトレンド、ビジネスのトレンド。。。

日経「トレンディ」なんて、雑誌もありますね。。。

 

相場の世界においてもトレンドってものがあります。

それは、ずばりトレーダーの世界での流行ですねえ。。。

 

「あっちの水は苦いぞ?」

「あっちの水は甘いぞ?」

っていう童謡にもありますが、

 

それこそマネーは、「ほたる」のように

相場を飛び交っているんですね。

 

今回はそんな相場の流れを決定する

トレンドというものについてお話したいと思います。

 

 


 

 

チャートの動きのなかで、私が勝手な銘々をしている、

MOST OSISX PATTERN(=以下MOP)というものがあります。

これは和的に言えば、一番おいしい型です。

 

どんな型かと言うと、

トレンドが倍、またその倍に強くなっていく加速型のパターンです。

 

これは新興市場の銘柄や、信用貸借銘柄、仕手銘柄などで

よく見かけるチャートでして、

それはそれは、誰が見てもうらやましい

打ち上げ花火みたいなチャートです。

 

相場においては、ときどき

「常識では考えられないような」

動きをすることがあります。

 

MOP

エクセルで簡単に作ったMOPの例を示します。

区間1 上昇率 0.5%

区間2 上昇率 1.0%

区間3 上昇率 2.0%

上昇率が倍、倍になって膨らんでいくパターンで、

矢印に示したUSL(下値支持線)の傾きが倍、倍になっていっています。

 

さてさて、

いったいこのような、おいしいチャートは

どのように形成されるのでしょうか?

 

想定レンジ

相場では、ある程度の高値?安値の範囲を想定して

取引が行われています。

 

これを想定レンジといいまして、

安ければ買う、高ければ売るという、

ある程度の規定の範囲で売買が行われるものです。

 

市場とは、常に売る人と、買う人がいて成り立っており、

そのバランスによって価格が決まるわけです。

 

ですので、トレーダーは相場のレンジを想定して、

その上下にて反転することを期待して、

待ち構えているのです。

 

しかしながら、想定レンジというものは、あくまで想定であって

いろんな要因によって、左右されることがあります。

 

例えば・・・

・経済指標、業績発表などのファンダメンタルが想定外だった場合

・政策、金利変化による想定外の資金の流入

・出来高急増による想定外の市場注目度の変化

などなど

 

このような要因で、想定レンジを越えてしまった場合、

相場はいったいどうなるでしょうか?

 

想定レンジで待ち構えていたトレーダは

レンジを越えてしまったことで、どんどん損失が膨らむために

慌てて手仕舞いの逆注文を入れることになります。

 

すると、それが反対売買となってしまい、

これまで、反対側に立っていた人までが

賛成側に回ってしまうのです。

 

これによって、相場が加速し、2倍、4倍と

取引量が膨れ上がっていくわけです。

 

これは、いわゆる上昇、下降によるトレンド変化ではなくて

トレンド中にそのトレンドの継承度合いが変わるという変化で

一種のブレイクアウトと考えられます。

(想定レンジを越えることを、ブレイクアウトと呼び

これについては、また次回説明いたします。)

 

このように相場を理解する上では、

トレンドというものが、どのようにして形成されるのかということを

理解しておかなくてはなりません。

 

我々のような個人トレーダは、いろんなトレンドのパターンを把握し、

積極的にトレンドに便乗していきたいところです。

 

PS.

残念ながら、筆者はMOPのパターンに乗ったことがありません。

その逆に、下へ下へと下げまくる、逆MOPのパターンには

何度も遭遇したことがあります。

 

一生に一度は、MOPに乗ってみたいと思っていますが・・・

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第二回 AIトレードシステム開発記録 (09/28) 

本格的にAIトレードシステムについて
このブログに書いていくうえで、
一つだけ大事なスタンスがある。

それは、このブログのタイトルにも示しているが
決してシステム屋さんや、IT系のエンジニアを
対象にせず、あくまで純粋にトレードに取り組む人たちにむけた
情報発信を心がけたいと思っている。

つまり、AI活用はあくまで、これまでの
テクニカル分析を主体に拡張するものであって
やみくもに為替データをAIに突っ込んで、
何かしか根拠の分からない予想結果に、
頼り切らないということである。

ただ、やはりとっかかりについては、
そもそもAIってどんなもの?を
体感的には理解しておく必要があって、
それには、まずはAI流のやり方自体を
その道の方々に習って進めざるを得ない。

まずは、これまでのことを振り返り、
システム構築していく流れを
こちらに書き留めていくことにする。


Deep learning


まずはKERASの使い方をマスターすること
特にRNN(リカレントニューラルネット)へ為替データを流し込む
シミュレーションアプリをWEBベースで構築する

参考にしたいサービスとしては

こちらのチュートリアルから始めることとする。

logo_transparent.png



第一回 AIトレードシステム開発記録 

はじめに 
久しぶりにこのブログを更新することにした。

これまでの歩みを振り返ってみると、 
数年前に最強EAというインジケーターを開発していたが
やはりAI的な取り組みが必要ということで、
いったんこのブログを停止して、
数年にわたり Python の勉強をしていた。

FXで億万長者になる妄想から離脱し、
本気になってシステムエンジニアのスキルを習得するのに、
それはそれは大変な決意だった。

そうこうしているうちに、3年が経過し
最近はWeb アプリケーションを作ったり
システム部門に異動したりして、
本格的にプログラミングに没頭できる状況となった。

またその間に、Deep LearningでFX予想するという
記事がブログ等で散見されており、
ようやく自分でもそれを扱えるぐらいの知識が整ってきた。

これまでブログを見ていただいた方には、大変申し訳ないが、
これからは Python を知っている人や、
AIを知っている人に限定される話になると思う。

ただ本質的には、これまでのテクニカル分析をテーマにして、
最近のAIトレードシステムの知識を融合して、
なるべく分かりやすい説明を交えて、
これから自分が開発に取り組んでいく状況を
リアルタイムに伝えていきたいと思う。

というわけで、このブログの再開と、今後の皆さんのスキル向上を祈って
ここで、皆さんのお手を拝借して・・・

下記の読者登録をポチしていただきたい。

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つづく

第1回 移動平均線について (NEW) 

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はじめに


はじめまして。管理人のmotochanです。


やはり基本に立ち返ってということで、テクニカル初級講座をリスタートさせています。

 メタトレードのEAなどを見ていると、世の中には本当にいろんなテクニカル指標があります。

 目新しいものに手を出していると、ついつい深みにはまってしまい、それこそEAマニアになってしまいます。

しかしながら、書籍や雑誌などの、トレードの達人の本を見ていると、

彼らが 「本当に基本的なこと」 をベースにトレードしていることに驚かされます。

 

「移動平均線」

えっ? それだけですか?

 

はい、それだけです。

今回はそんな、移動平均線について、熟考してみようと思います。


 移動平均線


移動平均線はその単語の意味どおり、株や為替の平均値のことを示しています。

相場というものは、売る人と買う人があって成り立つものであり、

移動平均線とは「全ての取引に関与した人たちが、取引した平均価格」

ということです。

  

「わっしゃあ、どえらい、儲けたった」 とか、「えらい高値でつかまされた・・・」 などなど、

 パソコンの向こう側では、恍惚の笑みを浮かべたり、嘆き悲しんでいる人たちがいるんでしょうけど・・・

 

この全ての人にとって、「平均価格」というところが 平等であって響きがいいですねえ・・・

(実際は不平等に分配されていますが)

 

じゃあ、平均価格で取引すれば、損も得もしないのか? という質問になりますが・・・

 そのとおりです。

 

ただし、トレンドがなければね   という条件が付きますが。。。

ということは、今度はトレンドの話をしないと、

移動平均線を語る意味がないと言うことになってしまいますね。


 ここからは具体的な例を出して、移動平均線というやつを見ていくことにしましょう。

 

基準日

移動平均線を語る上で重要なのは、平均を計算するための基準日です。

ここで一定のサイクルで上昇トレンドが形成されている相場に対して、
いくつか異なる基準日の単純移動平均(SMA)を当てはめてみることにします。

 

エクセルで作った移動平均の計算シートを示します。(簡単にシート計算するには、エクセルが便利です)

 

上昇トレンドのサイクル 15

基準日 5,10,15,20,25

  

基準日を変化させた場合の移動平均線の特徴を見てみることにします。

1)基準日がサイクルよりも小さい場合、
 SMA(5)、SMA(10)はチャートに連携して大きく振動しております。

 

2)基準日がサイクルと一致している場合、
 SMA(15)は直線になっています。

 

3)基準日がサイクルよりも長い場合、
 SMA(25)、SMA(50)はチャートに連動して緩やかに振動しています。

 

これぐらいまでは、なんとなく素人でも分かるのではないかと思います。


さらに上級になったら、次のことも分かってくるはずです。

img_20091003T120027718-1.jpg

 

4)基準日が大きくなるほど、移動平均線は下にずれている。
 上昇トレンドの場合は、基準日が大きいほど移動平均は小さいということです。


5)移動平均線は常にチャートの右方向にずれている。
 これは移動平均線が相場の変動に対して遅れるということです。(遅効性)

 

上記4を使うことで、短期と長期の移動平均線の交差(ゴールデンクロスやデットクロス)で

トレンドの変化を判断する指標と考えることができます。


また上記5は、たとえゴールデンクロスやデッドクロスに従ったとしても、

サインが発生した段階では、既に相場は上昇(下降)しきっている可能性があることを示唆します。

 

ボリンジャーバンドやMACDなど、移動平均線をベースにしたテクニカル指標があり、

それらも上記の特徴を理解した上で使う必要があると言えます。


移動平均線については、単純移動平均のほかにも指数平滑平均など、

いろんな移動平均があります。

  

これらについても、一度学ばれてみることをお勧めいたします。

https://www.fxtrade-lab.com/10323


 他にも人気記事がありますので、見ていってくださいな

 

テクニカル初級講座

第1回 移動平均線の意味
第2回 相場のトレンドとは
第3回 チャートとはどんなもの?
第4回 フィボナッチエクスパンション
第5回 ブレイクアウト
第6回 マルチタイムフレーム
第7回 相場の心得
第8回 スキャルピングについて
第9回 オシレーター派のテクニカル指標
第10回 トレンド系のテクニカル指標
第11回 相場のエネルギー論

第12回 楕円インジケータの発見

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このブログのモットーとしては、やはり初心者のためのテクニカル講座という分かりやすさを重視したいと思っています。ちょいちょい脱線めいた話や自虐ネタを満載していますが、さらりと受け流していただければと思います。リンクや画像については、個人の使用の範囲と考えておりますが、万一、無断転用とかでお叱りを受ける場合には、すみやかに削除いたしますので、ご指摘いただきたく思います。
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