第三回 ＡＩトレードシステム開発記録 (10/04)

ＦＸで頑張ってる人、集まろう！ 

 このところ、ＡＩのマーケット予測を色々調べてきているが、

時系列データをＡＩに食べさせるという、

やや無茶ぶりな予想屋が多いことに嘆いている。

勿論だがＡＩにデータをなんでも突っ込んで、

なんかそれらしい答えを得て、喜ぶ輩が多いのであるが

自分は少なくとも、テクニカルを使って

根拠のある予想を立てないと、

意味がないと考えている。

そんな中で、いまひらめいている案としては、

ＡＩに食わせるデータとしては、POINT&FIGUREが

一番しっくりくると考えている。

ポイント＆フィギュア

このチャートの良い点としては、×と〇が交互に並んでいて

時間という概念が無いからである。

よく言うＡＩ学習においては

• パラメータの特徴を際立たせる
  
• 極限まで情報を圧縮する
• 次元数を減らす

などが一般的に言われていることである。

よく価格の変動率など、微妙な数値の変化を

学習機に突っ込んでＡＩになんとかさせるとか

無理くりなことを一般的にやりがちであるが

これはハッキリ言って、テクニカル無学者の

なんの知恵も感じない愚かな考えである。

ＡＩの研究者として、ＡＩの特性を理解することと、

ＦＸの研究者として、ＦＸの特性を理解すること

結局、この両方の知識の融合を無くして、

これを成すことは、まったくもってあり得ないのである。

モデル化

さて、言っていても始まらないので、とりあえずは机上で

モデリングするところから始めてみる。

ＰＦの特徴をみると、以下のことがわかる。

1. ×と〇は常に繰り返されている
2. ×→〇の変化では、一段下から始まる
3. 〇→×の変化では、一段上から始まる

この特徴は、全くもって無視しても構わないことになる。

とりあえず下記のＰ＆Ｆチャートであれば、

×の数をプラス、〇の数をマイナスの数値におきかえると、

このチャートは、下記の数列に等しくなる。

12 , -7 , 7 , -5 , 5 , -3 , 12 , -5 , 5 , -5 , 6 , -6 , 3 , -6 , 2

そしてＡＩ的には、次の数字が予想できれば、

トレードのポジションの転換点を知ることができる。

Ｐ＆Ｆチャートの優れているところは、

このように数列の羅列の中に、ありとあらゆる値動きが

織り込まれている点だ。

というわけで、先ずはモデルの定義が終わったので、

為替データから上記の数列を出すところから、

コーディングすることとする。

つづく