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第三回 AIトレードシステム開発記録 (10/04) 

FXで頑張ってる人、集まろう! 為替ブログ・テーマ
FXで頑張ってる人、集まろう! 

 このところ、AIのマーケット予測を色々調べてきているが、
時系列データをAIに食べさせるという、
やや無茶ぶりな予想屋が多いことに嘆いている。

勿論だがAIにデータをなんでも突っ込んで、
なんかそれらしい答えを得て、喜ぶ輩が多いのであるが
自分は少なくとも、テクニカルを使って
根拠のある予想を立てないと、
意味がないと考えている。

そんな中で、いまひらめいている案としては、
AIに食わせるデータとしては、POINT&FIGUREが
一番しっくりくると考えている。

Fig94.gif

このチャートの良い点としては、×と〇が交互に並んでいて
時間という概念が無いからである。

よく言うAI学習においては
  • パラメータの特徴を際立たせる
  • 極限まで情報を圧縮する
  • 次元数を減らす
などが一般的に言われていることである。

よく価格の変動率など、微妙な数値の変化を
学習機に突っ込んでAIになんとかさせるとか
無理くりなことを一般的にやりがちであるが
これはハッキリ言って、テクニカル無学者の
なんの知恵も感じない愚かな考えである。

AIの研究者として、AIの特性を理解することと、
FXの研究者として、FXの特性を理解すること

結局、この両方の知識の融合を無くして、
これを成すことは、まったくもってあり得ないのである。


モデル化


さて、言っていても始まらないので、とりあえずは机上で
モデリングするところから始めてみる。

PFの特徴をみると、以下のことがわかる。

  1. ×と〇は常に繰り返されている
  2. ×→〇の変化では、一段下から始まる
  3. 〇→×の変化では、一段上から始まる

この特徴は、全くもって無視しても構わないことになる。

とりあえず下記のP&Fチャートであれば、
×の数をプラス、〇の数をマイナスの数値におきかえると、

このチャートは、下記の数列に等しくなる。

12 , -7 , 7 , -5 , 5 , -3 , 12 , -5 , 5 , -5 , 6 , -6 , 3 , -6 , 2

Fig94.gif


そしてAI的には、次の数字が予想できれば、
トレードのポジションの転換点を知ることができる。

P&Fチャートの優れているところは、
このように数列の羅列の中に、ありとあらゆる値動きが
織り込まれている点だ。


というわけで、先ずはモデルの定義が終わったので、
為替データから上記の数列を出すところから、
コーディングすることとする。

つづく



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